Risk
Management
Risk Management
In finanza, per evitare scelte irrazionali o emotive, il risk management serve a delineare degli scenari di rischio e a calibrare i portafogli di investimento equilibrati. Il risk management serve proprio a mantenere il livello di rischio sotto controllo, il che vuol dire scegliere l’equilibrio tra obiettivi e perdite potenziali più adatto al carattere, alla situazione economica e agli obiettivi delle persone. Questo processo consiste in varie fasi e si svolge su vari livelli: lo segue l’investitore quando decide di investire con una società o lo segue il gestore del portafoglio durante la sua attività quotidiana.
La nostra offerta
La nostra piattaforma ha un’estesa libreria di funzioni per il calcolo di indicatori quantitativi di performance e rischio con:
- Misurazione della volatilità dei singoli strumenti finanziari e del portafoglio complessivo.
- Calcolo del component VAR, pari ad una stima percentuale del contributo di rischio marginale di ogni singolo strumento all’interno del portafoglio.
- Il Value-at-Risk per portafogli multi-asset (sia con approccio parametrico includendo la possibilità di back testing, sia con il metodo di simulazione storica) su un’holding period a scelta dell’utente.
- Stima dei range probabili del valore di un investimento al variare della volatilità e del rendimento atteso (coni di probabilità).
Supporto
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