Consulenza
Per il controllo della gestione dei portafogli in fondi e in titoli, per la misurazione della perfomance e del rischio è disponibile un’ampia e completa libreria di analytics tool per il calcolo degli indicatori quantitativi dal singolo costituent al portafoglio complessivo. Di seguito si riportano le principali funzionalità modulari offerte da eXact Suite Portfolio Manager per il consolidamento ed il reporting dei portafogli mobiliari.
La nostra offerta
- Analisi della Performance di portafoglio – calcolo del MWRR, TWRR (in conformità agli standard GIPS), indice di performances , calcolo della performance contro benchmark di riferimento performance contribution e performance attribution.
- Analisi del Rischio di portafoglio – calcolo del VaR complessivo di portafoglio, risk contribution per singolo titolo, calcolo dei principali indicatori di rischio quali volatility, tracking error volatility.
- Analisi di Scenario – analisi what-if per simulazione sui singoli strumenti in portafoglio o analisi relative rispetto ad indici settoriali o benchmark aggregati (Relative VaR).
- Reporting di portafoglio – reportistica personalizzata nel layout e nei contenuti grafici e tabellari in formato PDF secondo template proposti da Cliente per singoli portafogli o per portafogli aggregati.
- Asset Allocation – ottimizzazione secondo modelli standard media-varianza o secondo modelli Black-Litterman, calcolo del portafoglio e della frontiera efficiente.
Supporto
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